מווילנה עבר בארון הצעיר לשרלרואה הבלגית, נדד למורסיה הספרדית, חתם באסקישהיר הטורקית ואז הגיע לכוכב האדום. אחרי ההצלחה בבלגרד, חתם לשנה נוספת ובסיום העונה שהופסקה בשל מגיפת הקורונה הגיעה הקפיצה הבאה. עם ממוצעים של 11.6 נקודות למשחק ו-40.3% מהשלוש ביורוליג, ביולי 2020 הנחיתה זניט חוזה לשנתיים על שולחנו ובילי הגיע למועדון עם שאיפות במפעל הבכיר.

"לא ויתרתי על חלום ה-NBA, כולנו רוצים את זה. אבל גם לשחק ביורוליג זה הגשמת חלום עבורי", הבהיר בילי בארון בראיון לאתר ה-VTB. משחקן שהחל את הקריירה המקצוענית עם ערימה של ספקות בנוגע ליכולתו, המשיך בארון להציג את הפוטנציאל הגלום בו.
בעונתו הראשונה במדי זניט לקח בארון חלק ב-39 משחקי יורוליג, קלע 9.6 נקודות לערב כחלק מחבורה קבוצתית במיוחד ודייק בלא-פחות מ-44.8% מעבר לקשת. הנתון הבולט אף יותר הייתה העובדה שקלע לפחות שלשה אחת ב-29 משחקי יורוליג ברציפות – הרצף השישי בטיבו בהיסטוריה של המפעל. התכולים, שהציגו עונה נהדרת, קפצו על המציאה ובקיץ דאגו להחתים אותו מראש על הארכת חוזה לעונה נוספת.
"אשתי, בני ואני מצפים להיות חלק מזניט לשנתיים נוספות. אנחנו אוהבים את סנט פטרסבורג", סיפר בראיון לאתר היורוליג. בכתבה לאתר ה-VTB סיפר בחיוך: "עוד לא ראיתי דוב ברוסיה, אבל אמשיך להסתכל. אני כבר מרגיש כאן בבית. יש הבדל גדול בין איך שאתה מגיע בפעם הראשונה לבין איך שזה עכשיו. ידעתי איפה אני הולך לגור, איפה המסעדות האהובות עליי ואיפה הקפוצ'ינו הכי טוב. אלה הפרטים הקטנים שמעניקים תחושה של בית".

"כל הסיפורים מרוסיה מיוחדים", המשיך בילי בארון. "מעולם לא חשבתי שארד מהמטוס בקרסנויארסק והטמפרטורה ברחוב תהיה מינוס 40 מעלות. בתור ילד אף פעם לא חשבתי שאזכה לבקר במוסקבה. אלמלא הכדורסל, זה לא היה קורה. אני רוצה להראות יציבות ולהיות אחד הקלעים הטובים ביותר באירופה, זו המוטיבציה שלי עכשיו. אני כבר בן 30 ורוצה לחזור הביתה בסיום הקריירה ושיהיה לי משהו להראות למשפחה שלי. אני ממש רוצה לזכות ביורוליג".
והוא ממשיך לעבוד קשה על להגשים את מטרותיו. את העונה ביורוליג פתח עם 17 נקודות מול קאזאן ומרשה לעצמו לזרוק יותר מעבר לקשת. מאחר שיכולת הקליעה שלו כבר מוכרת היטב, אף קבוצה לא לוקחת את הסיכון של להשאיר אותו פנוי. הוא עלה מהספסל ב-15 מתוך 16 המחזורים עד כה וסיפק 9.9 נקודות לצד המון אנרגיה בפחות מעשרים דקות בממוצע על המגרש. בשבוע המשחקים האחרון קלע 14 מול וילרבאן ו-19 נגד מונאקו עם 9 מ-16 במצטבר מעבר לקשת.
"אני לא יודע אם יכולת הקליעה שלי מהשלוש יכולה להיקרא 'כשרון', אבל אחי ואני עבדנו המון על קליעה בילדות", סיפר בילי בארון. "אני עוקב אחרי שחקנים וצופה המון ביוטיוב. כשהייתי צעיר יותר עקבתי אחרי ג'יי.ג'יי רדיק ועכשיו אני צופה המון בסטף קרי. אני מנסה למצוא את הנוסחה להצלחה ומנסה לעבוד על זה בקביעות, באולם לבד או מול 12 אלף צופים. אני פשוט מנסה לחזור על אותה פעולה, זה הדבר הכי חשוב בכל הנוגע לקליעה".